Lq规则化趋势滤波

摘要：

含有Lq罚函数的线性回归可以进行变量选择或者系数缩减,利用Lq罚函数的这种性质,可将H-P滤波和L1趋势滤波推广为Lq规则化趋势滤波.在内在趋势是分段线性趋势(0＜q≤1)和无折点趋势(q＞1)两种假设下,使用LLA方法和凸优化技术进行估计,提出修正的GCV准则进行调整参数选择.数值分析显示,在不同的假设下,本文提出的方法优于H-P滤波和L1趋势滤波.该方法可以有效地提取时间序列的内在趋势,也可以扩展得到其他形式的解,在时间序列分析中有重要的意义.

关键词：趋势滤波、规则化方法、Lq罚函数

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2014-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：151-160,封3