连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用

摘要：

在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广.多状态模型包括失能、退保等其他状态.在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理.相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进.本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解.

关键词：马尔可夫链、多状态模型、净保费、寿险准备金、Thiele微分方程

所属期刊栏目：31

分类号：F840.62(保险)

资助基金：国家自然科学基金面上项目71271121;中央高校基本科研业务费专项资金NKZXTD1101

在线出版日期：2014-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：113-124