基于贝叶斯结构突变的随机系数动态面板模型研究

摘要：

针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制,本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型.在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下,得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计.对1995～2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析,检测出4个结构突变,得到了出口总值存在的三大特征.

关键词：贝叶斯方法、结构突变、Gibbs抽样、动态面板

所属期刊栏目：30

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：国家统计局全国统计科研计划重点项目2011LZ035;上海财经大学科学研究项目CXJJ-2011-439

在线出版日期：2013-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：149-160