偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用

摘要：

在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率.蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多；相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率；当数据过程是AR (2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR (1)数据过程.

关键词：HAC法、偏差修正、残差调整法、伪回归概率

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社科基金"弱平稳过程之间的伪回归研究"11BJY012;教育部人文社会科学研究规划基金"无漂移平稳时间序列下伪回归的统一研究框架:基于改进的HAC法"10YJA790113;湖南省高校创新平台开放基金"收入、城镇化、产业结构对环境污染的效应研究——基于稳健的HAC方法"12K116;湖南省自然科学基金"零售供应链中的渠道竞争与效率研究"09JJ6107

在线出版日期：2013-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：109-123