基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验

摘要：

鉴于现行的均值格兰杰因果关系检验或者无法检验非线性的格兰杰因果关系,或者存在“维数灾难”问题,我们根据Chung和Hong (2007)的广义交叉谱方法提出了一个能统一检验线性和非线性均值格兰杰因果关系的检验统计量.本文的广义交叉谱检验统计量渐近服从一个标准正态分布,它不但能考虑所有滞后阶的信息,而且避免了“维数灾难”问题.蒙特卡罗试验结果表明广义交叉谱检验具有良好的有限样本表现.

关键词：非线性格兰杰因果、广义交叉协方差、广义交叉谱密度、核函数

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目12YJC790093;中国博士后科学基金2012M521512;湖南大学青年教师成长计划的资助

在线出版日期：2013-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：116-127,151