多阶STAR模型的单位根及线性检验问题研究

摘要：

本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式.这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点.模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1.多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表.

关键词：多阶STAR模型、单位根检验、线性检验

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社科基金项目"非平稳条件下平滑转换自回归模型的线性检验问题研究"11CTJ002

在线出版日期：2013-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：150-160