具有异质性非参数时间趋势的面板数据模型的估计

摘要：

本文为一类具有异质性非参数时间趋势的面板数据模型提出了一种简单估计方法。基于局部多项式回归的思想，首先去除数据中的时间趋势成分，然后由最小二乘法来估计公共系数，同时得到时间趋势函数的非参数估计。在一些正则条件下，研究了这些估计量的渐近性质，即在时间维度T和横截面维度规同时趋向无穷时，建立了各个估计量的渐近相合性和渐近正态性。最后通过蒙特卡洛模拟，考查了这种估计方法的有限样本性质。

关键词：面板数据、异质性、非参数时间趋势、局部多项式回归

所属期刊栏目：29

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：浙江农林大学科研发展基金2351000996

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：116-127