指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法
由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump—EGARCH(N)和Jump—EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
不可定义参数、迪拉克·德鲁塔函数、EGARCH模型、跳跃过程
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F064.1(经济学分支科学)
国家自然科学基金;工程"三期重点学科建设项目
2012-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
145-151