指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法

摘要：

由于存在边界检验和不可定义参数检验问题，检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布（或卡方分布）。本文从Jump—EGARCH（N）和Jump—EGARCH（t）过程两个侧面，应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上，提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量，并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。

关键词：不可定义参数、迪拉克·德鲁塔函数、EGARCH模型、跳跃过程

所属期刊栏目：29

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金;工程"三期重点学科建设项目

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：145-151