局部平稳性未知条件下STAR模型的线性性检验
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。
局部随机游走、局部随机趋势、STAR模型、线性性检验
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2012-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
100-117,134