局部平稳性未知条件下STAR模型的线性性检验

摘要：

本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题，构造了Wald类检验统计量，推导出了这些统计量的极限分布，并分析了这些统计量有限样本下的统计特性；本文提出了在局部平稳性未知的条件下，进行STAR模型的线性性检验方法，构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明，该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。

关键词：局部随机游走、局部随机趋势、STAR模型、线性性检验

所属期刊栏目：29

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：100-117,134