带未知异方差与半线性结构Tobit模型的半参数估计

摘要：

本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法.该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构).文章证明了估计量的√n-一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响.最后通过国内居民医疗服务利用不平等的实例验证了本文所提的方法.

关键词：Tobit模型、条件异方差、半线性模型、非参数分位点估计

所属期刊栏目：28

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：上海市教育发展基金会2010年晨光计划项目2010CG66

在线出版日期：2011-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：147-160,封3