如何对中国CPI进行季节调整——基于X-12-ARIMA方法的改进

摘要：

本文基于X-12-ARIMA方法,针对中国CPI存在的类似春节等移动假日效应调整问题,得到改进的X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ方法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势.同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到了具有指导意义的预测结果.

关键词：X-12-ARIMA-BHG、X-12-ARIMA-LZ、中国CPI、季节调整

所属期刊栏目：28

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2011-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：110-124