论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据

摘要：

Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据.事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误.文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式和大样本的前提条件下,才能采用这样的选择依据;(2)对于一般性的检验模型,当Wald、LR和LM检验结果出现不一致时,基于现有这三个统计量的构造思想和原理,我们在理论上无法对这三个统计量进行选取.

关键词：Wald检验、LR检验、LM检验、线性模型、线性约束

所属期刊栏目：27

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：153-160,封3