带异方差情形的平均处理效应模型

摘要：

本文主要讨论在扰动项分布对称的假定下,具有异方差的平均处理效应(ATE)模型的半参数估计.由于忽略异方差将直接影响ATE模型估计量的一致性,本文考虑了一种非常普遍的异方差形式,大大扩展了半参数ATE模型对异方差的处理范围.本文在没有假定扰动项的具体分布形式和限制异方差形式的前提下,给出了ATE的/N-收敛的一致估计量以及其渐近正态性质,并通过Monte Carlo模拟的结果说明了估计方法的重要意义与价值.

关键词：平均处理效应、(ATE)、半参数估计、异方差、工具变量

所属期刊栏目：27

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：129-139