具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法研究

摘要：

本文研究了具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法,分别对小样本容量为20、30、40、50、60和100六种情况下分别发生1～3个结构突变点的临界值及其检验效力各自进行了10万次马尔可夫链蒙特卡罗模拟.本文首先通过GIBBS抽样对数据生成过程的结构突变点及其发生概率进行判断,然后分段采用OLS、GLS和KGLS三种小样本退势法对原有序列单位根进行检验.主要结论表明,真实DGP有无时间趋势项对于OLS和GLS退势临界值变化趋势无影响,但是对于KGLS退势临界值变化趋势有显著影响;具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根法检验效力显著高于未判断结构突变的退势方法.样本越小,基于GIBBS抽样的检验效力越显著高于未判断结构突变的检验效力;结构突变点的个数对于基于GIBBS抽样的检验效力影响程度远远小于对于未判断结构突变方法的影响程度.

关键词：计量经济学、单位根检验、结构突变、GIBBS抽样、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：26

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;上海市社会科学基金;重点学科建设项目

在线出版日期：2010-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：120-136