指数自回归条件异方差模型的检验

摘要：

本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克·德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量.该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例.最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力.

关键词：EGARCH模型、随机波动模型、拉格朗日乘数检验量

所属期刊栏目：25

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-07-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：146-153