ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验

摘要：

ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果.但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根.在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论.信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果.对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验.随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加.

关键词：单位根、伪检验、非线性趋势、ADF、PP

所属期刊栏目：25

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-07-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：137-145