股指期货的套期保值问题

摘要：

中国金融市场即将推出股票指数期货.本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算.本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义.

关键词：股指期货、套期保值、资本资产定价模型

所属期刊栏目：26

分类号：F069.9(经济学分支科学)

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：88-99