基于τ统计量对Markov模型状态数目检验研究初探

摘要：

本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方法模拟了检验所需要的τ统计量的经验分布.检验方法在计算上简单,不存在模型估计过程中多余参量问题的困扰,是一种简便可行的检验方法.最后,运用该检验方法对Hamilton的美国GDP模型进行检验研究,结论支持Hamilton的模型,认为美国GDP确实存在两个不同的增长状态.

关键词：Markov机制转换模型、蒙特卡罗、多余参量

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：143-149