混合数据抽样波动模型

摘要：

混合数据抽样(MIDAS)模型能处理不同频率变量间的动态关系.本文比较了MIDAS波动模型和ABDL模型,发现我国股市对数实现波动呈长期记忆性.在预测波动方面,ABDL模型优于MIDAS模型;利用MIDAS波动模型预测实现波动水平,日绝对值报酬是最好的回归项;利用MIDAS模型预测未来波动,至少应采用一个月的历史数据.

关键词：MIDAS波动模型、ABDL模型、Beta函数

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70573025

在线出版日期：2008-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：77-85