基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析

摘要：

近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题.大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小.本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析.

关键词：分位点回归模型、变点、金融传染、在险价值、VaR

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10471135;高等学校博士学科点专项科研项目;中国科学院和中国科技大学创新基金

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：151-封3