似无关动态协整模型中的水平扭曲与校正

摘要：

本文在解析似无关动态协整模型及其动态最小二乘估计的基础上,从理论上揭示了关于协整参数的假设检验存在严重的水平扭曲,即对协整参数约束的Wald检验统计量的渐近卡方分布存在严重的有限样本扭曲.进一步,本文应用自举抽样技术对水平扭曲进行了有效校正.基于本文的发现,我们建议在对似无关动态协整模型中的参数进行假设检验时,为保证结论的准确性,应使用自举抽样推断技术产生统计量值并由此来形成检验结论.

关键词：似无关回归、有限样本、水平扭曲、蒙特卡罗、自举法

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金05BJY012

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：131-140