趋势性单位根过程的真实模型问题研究

摘要：

本文以六个有趋势性的时间序列样本数据为例,说明绝大多数趋势性单位根过程不一定能用包含常数项或时间趋势项的单位根模型来描述,而适合的是本用来描述无趋势的随机性单位根过程的模型.本文利用单位根的三个模型的分解式对这种现象做了解释,认为可能是由于随机因素的同方向作用导致的.

关键词：趋势性单位根过程、常数项和时间趋势项、单位根检验

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：145-150