Enders-Granger方法在协整检验中的应用研究

摘要：

本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阀值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量.通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有较高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阀值协整检验中比ADF法有较高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阀值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),Sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的检验势要高.

关键词：线性协整、阀值协整、EG方法、Monte-Carlo仿真

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70571026

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：137-144