不同分布对ARCH类模型结果的影响——基于上证指数收益率的对比分析

摘要：

本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提.

关键词：t分布、正态分布、ARCH类模型、上证指数、ARCH效应

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：130-136