Ⅳ估计的大样本性质——基于二维参数空间的研究

摘要：

存在很多个工具变量或工具变量为弱工具变量时,Ⅳ估计的大样本性质是近年来Ⅳ估计研究的新方向.本文提出了一种新的研究思路,从参数空间的角度重新剖析了Ⅳ估计在大样本下的各种收敛情况.借鉴Rothenberg(1984)的研究方法,我们将Ⅳ估计的结果表示为参数δ(工具变量个数的阶数)和λ(工具变量解释强度的阶数)的函数;根据Ⅳ估计量收敛情况的不同,我们对参数δ和λ的可行性区域进行对应的划分,将Ⅳ估计的研究划分为6种情形,涵盖了传统理论、Bekker(1994)、Staiger和Stock(1997)以及Chao和Swanson(2003b)的研究结论.

关键词：Ⅳ估计、参数空间、弱工具变量

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：143-152