中国商业银行盯住市场的资本充足率与宏观经济周期:1996～2004年

摘要：

新巴塞尔协议的亲周期问题对以银行为主要融资途径的国家有着重大影响.本文利用Pennacchi等提出的盯住市场的商业银行资本比率模型和Bankscope中我国商业银行数据,分析了1996～2004年期间我国商业银行盯住市场资本充足率与宏观经济周期的关系.研究表明盯住市场的商业银行资本比率是一个宏观经济领先指标,具有积极的、理性的超前反应能力;研究还表明我国对国有商业银行的历次注资是反周期的有效宏观经济管理行为,同时提出了应对亲周期问题的政策建议.

关键词：商业银行、资本充足率、亲周期性

所属期刊栏目：24

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目2005006033

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：63-72