单位根检验统计量MGLS的有限样本性质与应用

摘要：

Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法.本文在详述MGLS统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据MGLS统计量进行单位根检验的程序和步骤.

关键词：单位根检验、Ng-Perron检验、蒙特卡罗模拟、响应面函数

所属期刊栏目：24

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金03BJY014

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：103-114