基于PVECM的综列协整检验临界值的计算

摘要：

Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验.其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序.本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值.与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的.

关键词：综列协整、误差纠正模型、似然比检验、临界值

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金05BJY012;国家自然科学基金70571026

在线出版日期：2007-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：134-141