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10.3969/j.issn.1000-3894.2006.10.014

金融市场协同波动溢出分析及实证研究

引用
对于动态投资组合与风险管理来说,测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的.在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波动溢出,多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出则未提及.本文使用独立成分分析(ICA)来消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,并进行了实证分析.

独立成分分析(ICA)、金融市场、协同波动溢出、GARCH模型

23

F224(经济计算、经济数学方法)

国家自然科学基金70471050

2006-11-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

141-149

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数量经济技术经济研究

1000-3894

11-1087/F

23

2006,23(10)

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