协整向量误设对相关检验的影响

摘要：

常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种,但由于真实数据生成过程未知,估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设,从而使统计量的分布特征受到影响.本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ,即短期弹性等于先验长期弹性;其次分析零假设下两种统计量的分布特征,以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响;最后在局部备择假设下,给出两种统计量的渐近分布,并表明向量误设会降低协整检验的势,其程度与设定误差d正相关.

关键词：协整、向量误设、检验势

所属期刊栏目：23

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2006-10-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：132-140