DF检验式中联合检验F统计量分布特征
单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关,针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究,但是相应的联合检验F统计量研究很少,而Hatanka(1996)就提到了该统计量的重要性,并认为有必要对其分布特征进行研究.本文通过蒙特卡罗模拟,分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征,在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数,从而使得单位根检验进一步完善.
单位根检验、F统计量、蒙特卡罗模拟、响应面函数
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2006-08-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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