关于BDLM模型和ARMA模型的一个注解

摘要：

长期以来,ARMA模型在中国股市领域、预测领域得到了广泛的应用.近来的研究表明,由于中国股市的自身特点,一般不用ARMA模型来预测,而用贝叶斯动态模型BDLM进行股市预测.本文从理论研究的角度出发,证明这两类模型之间的关系,从而希望对应用研究能够产生一些指导意义.

关键词：ARMA模型、ARIMA模型、BDLM模型

所属期刊栏目：23

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：155-158