10.3969/j.issn.1000-3894.2006.05.017
同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADF-GLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SUR-ADF-GLS检验.通过蒙特卡洛试验研究发现,SUR-ADF-GLS检验具有良好的小样本性质.并且,SUR-ADF-GLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的"依存性".
面板单位根检验、SUR-ADF-GLS检验、小样本性质、蒙特卡洛模拟
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F224(经济计算、经济数学方法)
国家社会科学基金03BJY014;中国科学院资助项目70571039
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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