DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究

摘要：

DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中,是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征,故通常的DF检验过程中包含三种检验式(不含α和δ、只含α、含α和δ).针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少,对它们的极限分布未见有全面的推导,且关于单个回归参数检验统计量的响应面函数目前还无人提供.本文的贡献在于推导了不同检验式中α和δ的t检验统计量的极限分布表达式,并通过蒙特卡罗模拟结果分析了α和δ及其t统计量的分布特征,在此基础上给出有限样本下各检验统计量的响应面函数,从而使得DF检验进一步完善.

关键词：单位根检验、Wiener过程、蒙特卡罗模拟、响应面函数

所属期刊栏目：23

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金03BJY014

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：126-137