非线性时序模型LM检验的两类临界值检验统计功效比较

摘要：

本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模,同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较,目的在于探讨蒙特-卡洛渐近法检验与自举法(bootstrap)检验的两类临界值的统计功效何者更为有效.通过实证与对比分析,结果表明,当样本小于200或自回归系数接近单位根,或者线性性检验是ARCHT或BDS时,就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临界值.而且还发现,BDS检验仅在一般性上优于LM检验.

关键词：非线性模型、自举法、渐近法、LM检验、统计功效

所属期刊栏目：23

分类号：F064.1(经济学分支科学)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：99-106