Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征

摘要：

本文应用Markov区制转移模型,对我国1984年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析.估计和检验发现了我国通货膨胀路径中不仅存在高通胀区制和低通胀区制,也存在经济政策机制与通货膨胀率区制之间的相关性.通过与传统的自回归模型相比较,Markov区制转移模型考虑了通货膨胀率的内生转移机制,从而更好地拟合和刻画了通货膨胀率的数据生成过程.

关键词：Markov区制转移模型、通货膨胀率、平滑概率

所属期刊栏目：22

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70471016;教育部科学技术研究项目02JAZJD790007;吉林大学校科研和教改项目2003JP005

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：111-117