模糊机会约束规划下的投资组合模型研究

摘要：

证券的历史数据和专家对证券未来表现的判断是证券收益率的两个重要信息,本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性,并结合可能性理论的三个测度--可能性测度、必要性测度、可信性测度,建立了基于模糊机会约束规划的乐观型、悲观型和折衷型投资组合模型,并且得到了各模型的最优解的解析式.最后给出算例予以说明.

关键词：投资组合、可能性分布、模糊机会约束规划

所属期刊栏目：22

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：112-118