基于门限协整系统的预测方法研究

摘要：

某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而存在非线性协整关系.作者运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析.文中讨论了滚动预测方法.最后,通过上证和深证A股指数的门限协整分析,验证了门限协整系统在预测中的优越性.

关键词：门限协整、向量均衡校正模型、门限协整向量均衡校正模型、预测

所属期刊栏目：22

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70171001

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：129-136