VaR方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究

摘要：

本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997～2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据.最后指出了进一步研究的方向.

关键词：投资组合、风险管理、市场风险、流动性风险、VaR

所属期刊栏目：22

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：141-150