期权定价的混合型三叉树模型及其应用研究

摘要：

本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点,从有效减少模型计算的复杂程度考虑,分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型,从而在不过多增加模型计算工作量的前提下,使其估计精度能有一个较大程度的提高.实例研究表明,该模型对许多金融衍生证券,尤其是应用十分广泛的障碍期权的价格估计具有明显的改进效果.

关键词：期权定价、网格方法、混合模型、三叉树

所属期刊栏目：22

分类号：F08(各科经济学)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：75-82