基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及保证金随动模型

摘要：

本文在EWMA模型对合约价格变动幅度及合约价格变动幅度波动率预测的基础上,采用计算数学领域的Newton插值逼近方法得到波动系数函数,建立了基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及相应的保证金随动模型.本模型在保证较高防范风险能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及保证金的确定方法提供了新的理论依据和计算方法.

关键词：期货保证金、保证金随动模型、风险穿透率、波动系数函数牛顿插值逼近

所属期刊栏目：22

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：中期协联合研究项目GT200410;辽宁省大连市科技计划2004C1ZC227

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：150-160