10.3969/j.issn.1000-3894.2004.12.004
期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析
本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益.
期权、日历差套期策略、单一期权策略
21
F8(财政、金融)
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
31-38
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10.3969/j.issn.1000-3894.2004.12.004
期权、日历差套期策略、单一期权策略
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F8(财政、金融)
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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