面板数据单位根检验的一个简明蒙特卡洛实验框架

摘要：

本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性,设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值.我们设计的蒙特卡洛框架提供了一个简明的可操作平台,可以运用于涉及到面板数据单位根检验的相关实证研究.

关键词：面板数据、单位根检验、蒙特卡洛实验

所属期刊栏目：21

分类号：F064.1(经济学分支科学)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：146-151