10.3969/j.issn.1000-3894.2004.08.020
半连续型寿险保单组的准备金精算模型
本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险.对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式.
准备金、半连续型寿险、随机利率、死亡率风险、利率风险
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F842.6(保险)
辽宁省科技厅资助项目2002401017
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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