10.3969/j.issn.1000-3894.2004.04.010
多金融资产风险价值的Copula计量方法研究
本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法.利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法,指出Copula计量方法相关的几个重要问题.
VaR、风险价值、Copula联结函数、混合分布、多金融资产
21
F830.59(金融、银行)
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
67-70
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10.3969/j.issn.1000-3894.2004.04.010
VaR、风险价值、Copula联结函数、混合分布、多金融资产
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F830.59(金融、银行)
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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