10.3969/j.issn.1000-3894.2003.10.022
中国封闭式基金折价的联动性检验
本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动,这在某种程度上支持投资者情绪假说.该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用.
折价、单位根、协整、状态空间模型、Kalman滤波
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F8(财政、金融)
国家社会科学基金01BJL012
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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