10.3969/j.issn.1000-3894.2003.08.031
深沪股票市场的多重分形分析
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性.
持续性、多重分形、广义Hurst指数、多重分形消除趋势波动分析
F83;F22
国家自然科学基金79970115
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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