10.3969/j.issn.1000-3894.2003.08.010
我国国有商业银行资产组合行为分析的实证研究
本文通过对国有商业银行1996年~2002年季度值进行统计描述,用计量方法从多个变量对其中资产项目进行回归分析,发现国有商业银行资产组合管理实践与理论存在较大的差异.主要原因在于:资产各项目之间缺乏联动性;短期利率市场化与中长期利率管制的双重结构;短期调整机制不灵敏,导致资产组合资产管理的系统性和综合性不强.
资产组合、贷款、协整、误差修正模型
F83;F82
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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