我国国有商业银行资产组合行为分析的实证研究

摘要：

本文通过对国有商业银行1996年～2002年季度值进行统计描述,用计量方法从多个变量对其中资产项目进行回归分析,发现国有商业银行资产组合管理实践与理论存在较大的差异.主要原因在于:资产各项目之间缺乏联动性;短期利率市场化与中长期利率管制的双重结构;短期调整机制不灵敏,导致资产组合资产管理的系统性和综合性不强.

关键词：资产组合、贷款、协整、误差修正模型

分类号：F83;F82

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：38-41