10.3969/j.issn.1000-3894.2003.06.041
上海股票市场波动的周内效应
周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面.本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在"星期五效应",星期五具有明显正的超额收益率.对于这种有别于其他股票市场的周内效应,笔者从市场结构和交易机制等方面给予了解释.
股票市场、价格波动、周内效应
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F8(财政、金融)
教育部人文社会科学规划项目01JA790122
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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