基于银行间国债回购利率时间序列的实证分析

摘要：

预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要.依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM).模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好.

关键词：利率预测、时间序列模型、利率风险管理

所属期刊栏目：20

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：140-143